Када банка пропадне, шаљу се ударни таласи кроз економију. Актива пондерисана ризиком је један од алата који се користи за спречавање ударних таласа. Банке морају држати на располагању минимални износ капитала како би покриле ризик од неиспуњавања обавеза или равномјерног улагања. Банка процјењује имовину банке, "мјери" различите врсте према ризику, а затим израчунава колико ће капитала уравнотежити ризик.
Веигхинг Риск
Банкарска имовина је више од готовине у трезору. Кредити и инвестиције су имовина, али нису сигурни као готовина. Сваки кредит који банка издаје долази са ризиком који зајмопримац може да пропусти. Већина инвестиција долази са ризиком губитка инвестиције. Различита актива банака има различите степене ризика: улагање у трезорске записе је веома ниско ризично, док су обвезнице са високим приносом мање сигурне. Позајмљивање новца Мицрософт-у је сигурније од позајмљивања за почетак пословања. Кредит који је осигуран некретнинама нуди мањи ризик од кредита без колатерала.
Да би израчунала ризик, банка раздваја различита средства у различите групе, на основу нивоа ризика и потенцијала за губитак. Банка затим примјењује исту формулу пондерирања ризика на сву имовину у свакој групи.
Колико је ризика
Правила за пондерисање ризика су постављена од стране глобалних банкарских надзорника са сједиштем у Базелу, Швицарска. Од 2018. године, правила о пондерисању ризика су постављена у складу са светским финансијским споразумом познатим као Базел ИИИ, иако је одређени пондер ризика још увек покривен ранијим Базел ИИ. Басел ИИИ је знатно оштрији.
Према Базелским правилима, банке морају држати капитал једнак 7% њихове ризичне активе. Ако је пондерисана актива једнака 500 милиона долара, банци је потребно 35 милиона долара капитала. Тај износ треба да покрије изложеност банке ако било који од потенцијалних губитака постане стварност.
Неке инвестиције, као што су државне обвезнице са рејтингом АА, долазе са нултим ризиком. Банка не мора да брине о потенцијалним кредитима. Корпоративни кредити изнад АА-а су пондерисани на 20%. Баселска правила сматрају да је кредитни ризик главни приоритет у идентификацији ризичне класе. Следи оперативни ризик. Ово покрива ризике као што су интерна превара, немар или грешка. Тржишни ризик је трећи, много мање значајан елемент.
Ризик-пондерисање блуеса
Пондерирање ризика требало би да обезбеди непристрасну формулу за процену да ли је банка прекомерна. У пракси, двије банке са готово идентичним класама имовине могу доћи до потпуно другачијег пондера ризика. Број банака које користе бројне банке разматрају имовину и тврде да имају много мањи ризик од неиспуњавања обавеза него друга банка. То оправдава нижи пондер ризика, што смањује износ капитала који банка мора имати. То је један од неколико начина на које банке могу да изврше калкулације како би смањиле капиталне захтеве.
